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Curso Combinado de Predicción y Simulación
www.uam.es/predysim
Edición 2004
UNIDAD 2: TÉCNICAS ELEMENTALES DE PREDICCIÓN
CASO DE APLICACIÓN 2.- Predicción con una serie con componente estacional:
el consumo de energía eléctrica
En primer lugar, creamos una sesión de trabajo en Econometric Views, para datos
mensuales desde 1981:01 hasta 1999:12, abarcando así el periodo de predicción. En el
menú principal seleccionamos sucesivamente: FILE / NEW / WORKFILE. Una vez
creada la sesión de trabajo, cargamos la serie del workfile. Como ya sabemos, se crea
una ventana propia para el trabajo (workfile), en ésta seleccionamos SHOW para ver los
datos de la serie, y dentro de esta ventana la opción VIEW / LINE GRAPH, para
visualizar un gráfico de la serie, como el que aparece a continuación. Se aprecia una
componente de tendencia en la serie, creciente a lo largo del tiempo, y una acusada
estacionalidad, es decir, un movimiento regular que se repite año tras año con la misma
intensidad y en el mismo mes.
Procedemos al cálculo de los factores de estacionalidad de la serie con un
procedimiento que, según las convenciones del X-11, incorpora EViews bajo la opción
Seasonal Adjustment (menú principal: QUICK / SERIES STATISTICS / SEASONAL
ADJUSTMENTS).
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y que permite generar tanto los índices estacionales de cada mes (FACTOR) como la
variable corregida de estacionalidad (SELEC).
Siendo el factor resultante el que aparece a continuación, con valores en torno a la
unidad.
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La serie resultante, a la que hemos denominado SELEC, está ya corregida de
estacionalidad, a través de un factor multiplicativo de forma que la serie con
estacionalidad (ELEC) es igual a una serie desestacionalizada (SELEC) multiplicada
por un factor (FACTOR), es decir, ELEC = SELEC * FACTOR. El siguiente gráfico en
el que se muestran ambas series, nos permite apreciar los cambios realizados:
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
81 82 83 84 85 86 8